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當一年內(nèi)復利m次時，其名義利率r與實際利率i之間的關系是？
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學員，晚上好
這個關系是.i=(1+r/m)m-1
2023 10/12 23:45
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8.當一年內(nèi)復利m次時,其名義利率r與實際利率i之間的關系是( )
A.
i=(1+r/m)^m-1請問下括號外面這里是乘以M?還是?表示什么不理解
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當一年內(nèi)復利m次時,其名義利率r與實際利率i之間的關系是( )
Ai=(1+r/m)^m-1
Bi=(1+r/m)-1
Ci=(1+r/m)^-m-1，老師題中的m代表啥啊，我記得m不是遞延期的意思n是期數(shù)的意思。
Di=1-(1+r/m)^-m
2254
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若每年計算一次復利，實際利率等于名義利率，如果按照短于一年的計息期計算復利，實際利率高于名義利率。具體的公式是：i=（1+r/m）^m-1，如果是一年復利一次怎么計算的，老師可不可以幫我把公式推到一下？
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i=(1+r/m)^m-1，這個^符號是什么東西？知道實際利率i=1+名義利率r除以期數(shù)m，括號的m次方，減1。
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老師，你好，例題13的最后一行債劵的年內(nèi)部收益率是求實際利率i=（1+r/m）m次方-1的公式吧？可是它又沒除以復利的期數(shù)，是怎么算的？
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