問題已解決

為什么標準差衡量的是整體的風險呀？什么叫做組合的標準差？不是加權(quán)平均的標準差？

84784972| 提問時間：2023 12/12 22:03
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聶小芹老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
同學叫h同學你好，標準差是衡量整體風險，組合的風險不是加權(quán)平均標準差，因為會有一個系數(shù)的
2023 12/12 22:08
聶小芹老師
2023 12/12 22:09
當相關系數(shù)為1時，兩項資產(chǎn)投資組合的標準差 = (A1^2σ1^2+2A1σ1A2σ2+A2^2σ2^2）^1/2 =A1σ1+A2σ2也就是兩項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
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