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師 框框里的這句話不太理解 空頭看跌期權為什么是執(zhí)行價-期權價？空頭是收期權費的一方 總覺得是+期權價。繞不過來這個問題
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因為如果到期后買方行權，那么作為賣方必須要以執(zhí)行價買入股票。
理論上，如果股票的價格為0，則賣方白白損失了執(zhí)行價。
所以其凈損失=執(zhí)行價-0-期權價
2023 12/27 16:40
84784972 
2023 12/27 16:49
這是空頭看跌，最壞的結果是股票市場價格跌到0，對方會行使看跌期權，空頭一方此時其實就是虧的，到期價值=-執(zhí)行價 凈損益要加上收取的期權費，所以凈損失=-執(zhí)行價+期權 我是這樣理解的 不知道問題出在哪里 好像就是符號正負問題吧
嬋老師 
2023 12/27 17:28
你的理解有點 太繞了，其實很簡單，你可以理解為持有空頭看跌期權的投資者相當于交易所或保險公司，是從相關標的物價格上升中尋求收益或避免損失。收益被限制在權利金范圍內，但是一旦下跌，那交易所也就是空頭方需要按照執(zhí)行價從買方買入股票，所以支出是執(zhí)行價，收入是收到的期權價和股票市價，所以損失=執(zhí)行價-期權價-股票市價，那最差的結果就是股票為0哦。
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