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兩個期權的到期日相同，他們的時間溢價就相同嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學 是的，因為時間相同，說明市場條件，市場風險一樣
05/31 20:30
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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同時買入某股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為100元，到期日相同，看漲期權的價格為4元，看跌期權的價格為3元。如果到期日的股票價格為108元，該投資組合的凈收益是（ ?。┰?。
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老師，期權的時間溢價＝期權價值-內(nèi)在價值嗎？
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老師，期權的時間溢價，目前股票價格20元，看漲期權的執(zhí)行價格是25元，那么看漲期權的內(nèi)在價值是不是-5？ 此時的看漲期權的時間溢價是多少？
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