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問題已解決
老師可以給我算一下第四題和第五題計算過程嗎？我對一下答案，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，您好。您可以把您的答案發(fā)給我看下，看下您寫的對不對。
06/04 15:49
84785001 
06/04 16:47
老師看一下
劉歡老師 
06/04 16:52
同學(xué)，您好。預(yù)期收益率計算沒問題，A方差最后一個14.65%少了百分號。所以計算結(jié)果應(yīng)該是不對的。B沒看到您的式子，但是結(jié)果應(yīng)該也不會有200多，應(yīng)該是個小數(shù)，所以計算結(jié)果也是不對，但是式子應(yīng)該是和A差不多。
劉歡老師
06/04 16:53
組合收益率計算沒問題。
劉歡老師
06/04 16:56
證券市場線，您就畫一個平面直角坐標系，Y軸取一個點為4%，然后斜向上畫一條直線，就可以了。
劉歡老師
06/04 16:56
風險溢價的計算不對，結(jié)果=10%-4%=6%
劉歡老師
06/04 16:57
第（3）問，要求的收益率=1.8*10%+4%=22%
84785001
06/04 17:26
這個題能理解了但是我感覺有些題也是在求預(yù)期收益率為什么又要用資本資產(chǎn)定價模型算？真的好懵？比如下面這兩個題同樣求預(yù)期收益率但是不是我做第四題第一小問一樣算法
84785001
06/04 17:29
第一小題第一小問，第四題第一小問不是同樣算預(yù)期收益率嗎？怎么和第三題第四題不一樣？我就很懵
劉歡老師
06/04 17:31
同學(xué)，您好。計算收益率的方式有很多種，要根據(jù)題目給的不同數(shù)據(jù)，來運用不同的方法。如果要求用資本資產(chǎn)定價模型來計算，那就用這個公式。如果給了相關(guān)概率和對應(yīng)收益率，那就是加權(quán)平均收益率。
84785001
06/04 17:41
好的 謝謝老師 這個問題困擾我很久了 沒繞過去
劉歡老師
06/04 17:42
好的，如果沒有別的問題了，可以點擊已解決并給予五星好評呢
84785001
06/04 17:54
老師 這里還有一個圖一是我算的 圖二是剛剛請教的老師算的 然后我肯定是相信老師的是對的就我自己做的劃了 但是我覺得我做的好像也沒毛病 你可以幫我看看是不是我思路錯了？
84785001
06/04 17:56
這個題的題目是上面我發(fā)給您的第二題的
劉歡老師
06/04 17:59
同學(xué)，您好。其實您自己一開始的計算邏輯倒沒什么大問題。這里涉及的是組合資產(chǎn)的收益率。但是又要結(jié)合資本資產(chǎn)定價模型。所以這里就要考慮資本資產(chǎn)定價模型里面的貝塔系數(shù)就要用到組合的貝塔系數(shù)。而不是把每個資產(chǎn)按照資本資產(chǎn)定價模型進行計算，再進行加權(quán)平均。
劉歡老師
06/04 18:01
就是整個題目應(yīng)該先計算資本資產(chǎn)定價模型里面的組合貝塔系數(shù)=1.8*0.5+1.5*0.3+0.7*0.2=1.49
組合的收益率=12%+1.49*（15%-12%）=16.47%
劉歡老師
06/04 18:02
題目問的風險收益率，那就應(yīng)該=1.49*（15%-12%）=4.47%
84785001
06/04 18:05
所以是1.8*50%+1.5*30+0.7*20%=1.49，1.49*（15%–12%)=4.47%這樣算？
劉歡老師
06/04 18:05
同學(xué)，您好，您的理解是正確的。
84785001
06/04 18:08
因為圖二是老師做的 只敢懷疑自己 但又感覺怪怪的
劉歡老師
06/04 18:11
有的時候就是要相信自己的，您對知識的掌握還是很好的。
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