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A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險是B證券的兩倍，為什么A證券的必要收益率小于B證券必要收益率的兩倍？
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您好，因為β系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險，是2倍 ，但后面乘了一個(Rm-Rf)，并不是完整的2倍了，比Rm的2倍要小。
2024 07/21 16:16
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有甲、乙兩種證券， 甲證券的必要收益率為10%, 乙證券要求的風(fēng)險收益率是甲證券的1. 5倍， 如果
無風(fēng)險收益率為4%, 則根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型， 乙證券的必要收益率為（ ）。
A. 13%
B. 12%
C. 15%
D. 16%
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假定：證券A期望報酬率為18%，方差為0.56%；證券B期望收益率為4%，方差為2.24%。又假定某投資者只能在證券A和證券B兩種證券中投資。由于證券A既有較高的期望報酬率又有較低的風(fēng)險，任何一個理性的風(fēng)險厭惡者都不會選擇證券B。請說明你是否同意以上觀點，為什么？
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A、B證券的有關(guān)數(shù)據(jù)見概率(P)A證券收益率(%)B證券收益率(%)0.2-10%5%0.610%7%0.220%12%：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關(guān)系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
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【例題·多選題·改題】 A 證券的期望報酬率為 12%，標(biāo)準(zhǔn)差為 15%； B 證券的期望報酬率為 18%，標(biāo)準(zhǔn)差 為 20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界小于機(jī)會集（與機(jī)會集不重合），以下結(jié)論 中正確的有（ ）。
A.最小方差組合是全部投資于 A 證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于 B 證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高， 風(fēng)險分散化效應(yīng)較弱
D.最高方差組合是全部投資于 B 證券 為什么選擇BD
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老師這個各概率下A.B兩證券離差乘積這怎么算呢？
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