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第四項，無風險利率越高，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)價格都越低嗎？

84784975| 提問時間：07/27 22:52
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,CMA
無風險利率越高 執(zhí)行價格越小 看漲期權(quán)越大 看跌期權(quán)越小
07/27 23:01
84784975
07/27 23:03
無風險利率高，為什么執(zhí)行價格高？
軟軟老師
07/27 23:08
執(zhí)行價格越小 因為它要進行折現(xiàn) 比如現(xiàn)在無風險利率為4% 和8% 執(zhí)行價格為50 4%執(zhí)行價格折現(xiàn)=50/（1+4%）=48.08 8%執(zhí)行價格折現(xiàn)=50/（1+8%）=46.3
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