00:10:00
問(wèn)題已解決
apple老師， 根據(jù)年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率4%，怎么計(jì)算出連續(xù)復(fù)利無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率的？計(jì)算公式是什么？ 這里這里的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為啥不是名義利率而是實(shí)際利率呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
apple老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，我給你寫(xiě)
2024 08/17 11:00
84784971 
2024 08/17 11:02
我忘記傳圖片里。
老師，是不是題干信息里給了連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率和連續(xù)復(fù)利的標(biāo)準(zhǔn)差？那么BS模型就用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)？
如果沒(méi)有給連續(xù)復(fù)利的相關(guān)數(shù)據(jù)，就用分期折現(xiàn)簡(jiǎn)化計(jì)算，是么？
apple老師 
2024 08/17 11:03
當(dāng)每年復(fù)利次數(shù)=1 時(shí)，
名義利率=實(shí)際利率=年有效利率
當(dāng)年復(fù)利次數(shù)大于 1 時(shí)，有效年利率大于名義利率的
apple老師
2024 08/17 11:07
同學(xué)你好，請(qǐng)看圖片答案
apple老師
2024 08/17 11:09
同學(xué)你好，期權(quán)的部分。我就會(huì)單個(gè)期權(quán)和組合期權(quán)的計(jì)算
bs 模型，我篤定它不考，就放棄了沒(méi)學(xué)，
所以，不敢給你瞎說(shuō)。
真抱歉，幫不到你了
84784971
2024 08/17 11:51
可是題目里連續(xù)復(fù)利報(bào)酬率是3.92%
apple老師
2024 08/17 12:22
同學(xué)你好，弄暈了，弄反了。
如果 4% 是 報(bào)價(jià)利率 那么，它的連續(xù)復(fù)利系數(shù)=4.08%。我查了連續(xù)復(fù)利系數(shù)表
你的題目是，4% 是實(shí)際年有效利率。所以。要反過(guò)來(lái)算
就是 4%
閱讀 267
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
915
意見(jiàn)反饋
