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原油目前在市場上的交易價格為每桶63美元。預(yù)計在3個月內(nèi)，原油價格將上漲至每桶75.00美元或下跌至每桶51.00美元。無風(fēng)險利率為每年1.25%。你需要對以下兩份3個月后到期的歐洲原油期權(quán)進(jìn)行估值:執(zhí)行價為68.00美元的看漲期權(quán)執(zhí)行價為68.00美元的看跌期權(quán)，看漲期權(quán)的價格怎么算
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稍等一下，計算好了給你
2022 01/10 10:44
耀杰老師 
2022 01/10 11:01
上漲到期日價值等于75-63=12，下行到期日價值等于0，套期保值比率等于12/（75-63）=1，構(gòu)建投資組合期權(quán)價值等于1x63-（51x1-0）/（1+0.3125%）=12.16
84784957 
2022 01/10 11:22
但是到期日價值不是標(biāo)得資產(chǎn)-執(zhí)行價格嘛，不應(yīng)該是75-68嘛
耀杰老師
2022 01/10 11:32
執(zhí)行價是68，打錯了，重新算一下，上漲到期日價值75-68=7，套期保值比率=7/12=0.58。投資組合期權(quán)價值等于0.58x63-51x0.58/（1+0.3125%）=7.05
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