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2、某證券6個月期遠期合約交割價995元，現價為982 元。6個月期無風險利率4.4%。(1)是否可以做一 個遠期與現貨的無套利組合?如何構建?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答您好，在現貨市場上做空證券，在期貨市場上做多證券即可。比如在現貨市場上買入一份證券，待在期貨市場上賣出一份證券。
2023 06/29 15:42
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綜合實例
萬向集團6個月后將收到汽車配件出口貨
款1.000,000$。已知:人民幣兌美元即期匯率為1:8.2;6個月遠期匯率為1:8.18，6個月看漲期權執(zhí)行價格為1:8.19，期權費用
為0.02￥;看跌期權執(zhí)行價格為1:8.17，期權費用為0.03￥;預期6個月后即期匯率的
1:8.16;人民幣與美元的年利率分別為2%和4%，試比較利用遠期合約套期保值、貨幣市場套期保值、期權合約套期保值及不套期保值等交易風險管理方案的效果。
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倫敦3個月短期年利率為12%，香港3個月短期年利率為8%，香港外匯市場即期匯率為1英鎊=13.1160-13.1260港幣，遠期英鎊貼水126-120，若以100萬港幣套利，結果如何？
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?一年期利率為5.5%,第二年期限為一年的遠期利率為7.63%,第三年期限為一年的遠期利率為12.18%,那么三年期面值為1000元的零息債券的價格為(?
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2.(5分)...已知:GBP/USD=1.4860/65USD/CHF=1.5325/45
求: GBP/CHF#?
3. ( 5分)已知: USD/CAD=1.5615/35USD/JPY=117.50/80
求: CAD/JPY=?
4. (5分)已知:即期匯率: USD/CAD=1.510/203個月
30/40
即期匯率: GBP/USD=1 .4680/90
3個月
50/40
求: 3個月 遠期GBP/CAD=?
5. (5分)已知某外匯市場GBP/USD匯率報價如下:
即期匯率: 1. 5140/50
2個月遠期差價: 20/10
3個月遠期差價: 50/30 !
客戶要求報價行報出2個月-3個月任意交割日的遠期匯率?
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2、已知某普通股的β值為1.2，無風險利率為6%，市場組合的風險收益率為10%
要求計算：①市場組合平均收益率；2該支股票的風險收益率；③該支股票的必要收益率。
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