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加入無風(fēng)險資產(chǎn)后，資產(chǎn)組合的確定需要結(jié)合馬克維茨資產(chǎn)組合理論來進(jìn)行論述。具體如下： 投資者首先確定投資組合中合適的資產(chǎn)。 分析這些資產(chǎn)在持有期間的預(yù)期收益和風(fēng)險。 建立可供選擇的證券有效集。 結(jié)合具體的投資目標(biāo)，最終確定最優(yōu)證券組合。 此外，有效資產(chǎn)組合是使風(fēng)險相同但預(yù)期收益率最高的資產(chǎn)組合。最優(yōu)資產(chǎn)組合是一個投資者選擇的一個有效資產(chǎn)組合，并且具有最大的效用，它只能是在有效集和具有最大可能效用的無差別曲線的切點(diǎn)上。