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這個表述是不是有點問題 不是風險溢價嗎遇到好幾次這種情況
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這個表述在一定程度上可能不夠嚴謹。
通常來說，貝塔系數(shù)乘以市場組合的風險溢價（市場組合的平均報酬率減去無風險利率）得到的是股票的風險溢價。
但在這里，直接用貝塔系數(shù)乘以市場組合的平均風險報酬率（市場組合的平均報酬率）來計算股票的必要報酬率，雖然得出了答案，但表述上不是特別規(guī)范和準確。
08/29 09:31
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