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中級經(jīng)濟師《金融》易錯題：布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定
準備2021年中級經(jīng)濟師報考的小伙伴，此刻備考倒計時！正保會計網(wǎng)校為各位伙伴準備了本周中級經(jīng)濟師《金融》易錯題，快來看！
【多選題】
下列假設(shè)條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有（ ）。
A、無風(fēng)險利率為常數(shù)
B、沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會
C、標的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D、市場交易是連續(xù)的
E、標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
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【答案】
ABDE【點評】
本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定：①無風(fēng)險利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風(fēng)險套利機會；③標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題，大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論，實在不理解的也可以到答疑板提問，最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ)，為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準備。大家要好好把握，認真練習(xí)和測試，以求達到良好的練習(xí)效果。
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