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準備2021年中級經(jīng)濟師報考的小伙伴,此刻備考倒計時!正保會計網(wǎng)校為各位伙伴準備了本周中級經(jīng)濟師《金融》易錯題,快來看!
【多選題】
下列假設(shè)條件中,屬于布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有( )。
A、無風(fēng)險利率為常數(shù)
B、沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險套利機會
C、標的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利
D、市場交易是連續(xù)的
E、標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
本題考查布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定。布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型假定:①無風(fēng)險利率r為常數(shù);②沒有交易成本、稅收和賣空限制,不存在無風(fēng)險套利機會;③標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利;④市場交易是連續(xù)的,不存在跳躍式或間斷式變化;⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù);⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。
針對在做題過程中出現(xiàn)的問題,大家可以在網(wǎng)校論壇進行題目的討論,實在不理解的也可以到答疑板提問,最終的目的是讓廣大學(xué)員都能夠打下一個堅實的基礎(chǔ),為以后的深入學(xué)習(xí)作好充分的準備。大家要好好把握,認真練習(xí)和測試,以求達到良好的練習(xí)效果。
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