2018年中級金融易錯題：期權(quán)定價模型假定10.25-10.31

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：shilu 2018/11/23 18:35:40　字體：大小

2019年中級經(jīng)濟師的備考，易錯題和易錯知識點的掌握很重要，大多數(shù)的丟分不是因為題目太難，而是在容易錯的地方栽了跟頭。網(wǎng)校推出每日一練的免費在線測試系統(tǒng)，目的是讓廣大學員在2018年經(jīng)濟師備考的過程中，通過對經(jīng)濟師習題的練習，對相應科目的知識尤其是基礎知識做到基本的了解和掌握。正保會計網(wǎng)校的小編整理了每周中級經(jīng)濟師金融專業(yè)的易錯題，讓各位考生能夠更全面地掌握經(jīng)濟師重難點，下面就本周題目中大家正確率相對較低的一個題目進行點評——中級金融易錯題：期權(quán)定價模型假定。

下列假設條件中，屬于布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價模型假定的有（?。?/p>

A. 無風險利率為常數(shù)

B. 沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會

C. 標的資產(chǎn)在期權(quán)到期之前可以支付股息和紅利

D. 市場交易是連續(xù)的

E. 標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

【正確答案】 ABDE

【答案解析】本題考查布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價模型假定。布萊克- 斯科爾斯期權(quán)定價模型假定：①無風險利率r為常數(shù)；②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；③標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利；④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。

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