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中級會計職稱：市場組合
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2016年中級會計職稱《財務(wù)管理》答疑精華：市場組合
2016年中級會計職稱備考已經(jīng)開始，為幫助考生們高效備考，正保會計網(wǎng)校特從答疑板中精選學(xué)員普遍出現(xiàn)的問題，為大家找到解決的方法，以下是學(xué)員關(guān)于《財務(wù)管理》第二章“市場組合”提出的相關(guān)問題及解答，希望對大家有幫助??！
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詳細(xì)問題描述： 如何理解“市場組合β系數(shù)為1、市場組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1、無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)均為0、無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率與市場組合報酬率不相關(guān)，因此相關(guān)系數(shù)為0”？ 答疑老師回復(fù)： β系數(shù)反映相對于市場組合風(fēng)險而言，特定資產(chǎn)或組合系統(tǒng)風(fēng)險的大小。市場組合的系統(tǒng)風(fēng)險等于市場組合的風(fēng)險，因此市場組合的β系數(shù)為1。 相關(guān)系數(shù)是指兩資產(chǎn)收益率的變動關(guān)系，市場組合收益與其本身收益變動完全相同，一項資產(chǎn)與其本身或者說兩項相同的資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)是1，所以市場組合與自身的相關(guān)系數(shù)為1。 風(fēng)險資產(chǎn)，是沒有任何風(fēng)險的，標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔系數(shù)都反映風(fēng)險，沒有風(fēng)險，所以標(biāo)準(zhǔn)差和β系數(shù)均為0。 祝您學(xué)習(xí)愉快！ |
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://m.yinshua168.com.cn），不得轉(zhuǎn)載！
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