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2015注會(huì)《財(cái)管》復(fù)習(xí)資料：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的β系數(shù)分析
正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇學(xué)員為大家分享了注冊會(huì)計(jì)師學(xué)習(xí)中的遇到的知識點(diǎn)，希望對大家備考有幫助，學(xué)習(xí)中遇到問題，可以去網(wǎng)校論壇討論或去所報(bào)課程答疑板提問。
知識點(diǎn)：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的β系數(shù)分析
①采用這種方法計(jì)算某資產(chǎn)的β系數(shù)，需要首先計(jì)算該資產(chǎn)與市場組合的相關(guān)系數(shù)， 然后計(jì)算該資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合的標(biāo)準(zhǔn)差，最后代入上式中計(jì)算出β系數(shù)。
?、谀撤N股票β值的大小取決于：該股票與整個(gè)市場的相關(guān)性；它自身的標(biāo)準(zhǔn)差；整個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)差。
?、凼袌鼋M合的貝塔系數(shù)為1。
?、墚?dāng)相關(guān)系數(shù)小于0時(shí)，貝塔系數(shù)為負(fù)值。
⑤無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0。
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