注冊會計師《財務(wù)成本管理》每日一練：風(fēng)險分散效應(yīng)（2023.10.31）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小羊 2023/10/31 09:08:51　字體：大小

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單選題

（2020年）一項投資組合由兩項資產(chǎn)構(gòu)成。下列關(guān)于兩項資產(chǎn)的期望收益率、相關(guān)系數(shù)與投資組合風(fēng)險分散效應(yīng)的說法中，正確的是（　）。

A、相關(guān)系數(shù)等于－1時，才有風(fēng)險分散效應(yīng)

B、相關(guān)系數(shù)等于1時，不能分散風(fēng)險

C、相關(guān)系數(shù)大小不影響風(fēng)險分散效應(yīng)

D、相關(guān)系數(shù)等于0時，風(fēng)險分散效應(yīng)最強

查看答案解析

【答案】

【解析】

相關(guān)系數(shù)＝1時，兩項資產(chǎn)完全正相關(guān)，不能分散風(fēng)險，選項B正確。相關(guān)系數(shù)的取值范圍為[－1，＋1]，相關(guān)系數(shù)小于1，就具有風(fēng)險分散效應(yīng)，當(dāng)相關(guān)系數(shù)＝－1時，風(fēng)險分散效應(yīng)最強。因此選項ACD不正確。

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