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注冊(cè)會(huì)計(jì)師《財(cái)管》每日一練：市場線（2022.03.05）
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多選題
關(guān)于證券市場線和資本市場線的比較，下列說法正確的有（?。?。
A、資本市場線的橫軸是標(biāo)準(zhǔn)差，證券市場線的橫軸是β系數(shù)
B、斜率都是市場平均風(fēng)險(xiǎn)收益率
C、資本市場線只適用于有效資產(chǎn)組合，而證券市場線適用于單項(xiàng)資產(chǎn)和資產(chǎn)組合
D、截距都是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
查看答案解析
【答案】
ACD 【解析】
資本市場線上，總期望報(bào)酬率＝Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率＋（1－Q）×無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差＝Q×風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。當(dāng)Q＝1時(shí)，總期望報(bào)酬率＝風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差＝風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差，當(dāng)Q＝0時(shí)，總期望報(bào)酬率＝無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率，總標(biāo)準(zhǔn)差＝0。因此，資本市場線的斜率＝（風(fēng)險(xiǎn)組合的期望報(bào)酬率－無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率）/風(fēng)險(xiǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差。所以選項(xiàng)B的說法不正確。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測試”>>
注冊(cè)會(huì)計(jì)師：每日一練《會(huì)計(jì)》（03.05）
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