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漲期權(quán)價(jià)格為0.72元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年報(bào)酬率為4.17%，股票現(xiàn)價(jià)為
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單選題
歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為20元，12個(gè)月后到期，看跌期權(quán)的價(jià)格為0.6元，看漲期權(quán)的價(jià)格為0.72元，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年報(bào)酬率為4.17%，則股票的現(xiàn)行價(jià)格為( )。
A、20.52元
B、19.08元
C、19.32元
D、20元
查看答案解析
【答案】
C【解析】
股票的現(xiàn)行價(jià)格S=看漲期權(quán)價(jià)格C-看跌期權(quán)價(jià)格P+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值PV(X)=0.72-0.6+20/(1+4.17%)=19.32(元)
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