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下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是
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【例題·單選題】
下列關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（ ）。
A、證券組合的標(biāo)準(zhǔn)差，并不是單個(gè)證券標(biāo)準(zhǔn)差的簡(jiǎn)單加權(quán)平均
B、隨著證券組合中證券個(gè)數(shù)的增加，協(xié)方差相比方差項(xiàng)越來(lái)越重要
C、投資風(fēng)險(xiǎn)組合只受證券之間協(xié)方差的影響
D、證券組合的風(fēng)險(xiǎn)不僅取決于組合內(nèi)的各項(xiàng)證券的風(fēng)險(xiǎn)，還取決于各證券之間的關(guān)系
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
當(dāng)一個(gè)組合擴(kuò)大到能夠包含所有證券時(shí)，只有協(xié)方差是重要的，方差項(xiàng)將變得微不足道。因此，充分投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的的方差無(wú)關(guān)。選項(xiàng)C的說(shuō)法不正確。
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