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2020《資產(chǎn)評估相關知識》練習題：資本資產(chǎn)定價模型
2020《資產(chǎn)評估相關知識》練習題
多選題
下列關于資本資產(chǎn)定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（?。?/p>
A、β系數(shù)可以為負數(shù)
B、β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素
C、投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單個證券的β系數(shù)低
D、β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險
E、如果某資產(chǎn)的β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜市場平均收益率
查看答案解析
【答案】
ADE 【解析】
證券i的β系數(shù)＝證券i與市場組合的協(xié)方差/市場組合的方差，由于“證券i與市場組合的協(xié)方差”可能為負數(shù)，所以，選項A的說法正確；根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型的表達式可知，選項B的說法不正確；由于投資組合的β系數(shù)等于單項資產(chǎn)的β系數(shù)的加權平均數(shù)，所以，選項C的說法不正確；度量一項資產(chǎn)系統(tǒng)風險的指標是β系數(shù)，由此可知，β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風險，所以，選項D的說法正確。某資產(chǎn)的必要收益率＝Rf＋該資產(chǎn)的β系數(shù)×（Rm－Rf），如果β＜1，則該資產(chǎn)的必要收益率＜Rm，而Rm表示的是市場平均收益率，所以，選項E的說法正確。 時代在進步，學習是常態(tài)，每天學習一點點，未來將有無限可能。為了幫助更多資產(chǎn)評估學員高效備考，小編繼續(xù)為大家奉上資產(chǎn)評估師《資產(chǎn)評估相關知識》練習題，大家一定要好好練習啊~
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