問題已解決

投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)，這句話不對(duì)。那為什么證券資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)等于所有單項(xiàng)資產(chǎn)貝塔系數(shù)的加權(quán)平均數(shù)？

84785022| 提問時(shí)間：2019 05/10 22:23
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
投資組合可以分散風(fēng)險(xiǎn)，所以不是加權(quán)平均數(shù)。 貝塔系數(shù)衡量的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，不包含可以分散的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
2019 05/10 23:09
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~