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為什么證券資產組合的貝塔系數恒等于1呢？

84785011| 提問時間：2021 04/15 09:46
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 某資產的β系數=某資產收益率與市場組合收益率的相關系數×該資產收益率的標準差/市場組合收益率的標準差，將某資產換成市場組合，所以市場組合的β系數=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數×該市場組合收益率的標準差/市場組合收益率的標準差=市場組合收益率與市場組合收益率的相關系數，本身和本身是完全正相關的，所以相關系數是等于1的，所以市場組合的β也是等于1的。
2021 04/15 09:51
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