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為什么說風(fēng)險(xiǎn)厭惡感的加強(qiáng)，會(huì)提高證券市場(chǎng)線的斜率？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答【解答】證券市場(chǎng)線的表達(dá)式為：
股票要求的收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋股票的貝塔系數(shù)×（平均股票的要求收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率）
證券市場(chǎng)線的縱軸是要求的收益率，橫軸是貝塔系數(shù)，截距是無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
當(dāng)貝塔系數(shù)＝0時(shí)：
股票要求的收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋0×（平均股票的要求收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率）＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率
當(dāng)貝塔系數(shù)＝1時(shí)：
股票要求的收益率＝無風(fēng)險(xiǎn)收益率＋1×（平均股票的要求收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率）＝平均股票的要求收益率
所以，證券市場(chǎng)線的斜率＝（平均股票的要求收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率）/（1－0）＝平均股票的要求收益率－無風(fēng)險(xiǎn)收益率
2020 02/11 17:14
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