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老師請問:依據資本資產定價模型，資產必要收益率不包括對公司特有風險補償，不明白這句話啥意思？
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你好，因為必要收益率是對市場風險的補償，也就是貝塔系數只反映系統(tǒng)性風險，公司特有的風險是個別風險，不屬于系統(tǒng)性風險，所以不影響市場定價。
2020 03/27 11:35
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根據資本資產定價模型，資產的必要收益率不包括對公司特有風險的補償，能解釋下嗎
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判斷題：
依據資本資產定價模型，資產的必要收益率不包括對公司特有風險的補償。( )
【正確答案】正確
【答案解析】資本資產定價模型中，某資產的必要收益率是由無風險收益率和資產的風險收益率決定的。而風險收益率中的β系數衡量的是證券資產的系統(tǒng)風險，公司特有風險作為非系統(tǒng)風險是可以分散掉的。
老師這個解析我不理解？特有風險是啥？為啥不包括？
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資本資產定價模型，跟必要收益率兩者有什么區(qū)別
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之前學的資本資產定價模型 求的都是必要收益率，現在讓我求資產的收益率，我就蒙了 ？？
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資本資產定價模型
資產必要收益率=市場無風險收益率+β*風險溢價
這里的兩個風險，是指系統(tǒng)風險還是非系統(tǒng)風險？
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