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中級財管中 資產(chǎn)組合風險，相關(guān)系數(shù)等于-1時，資產(chǎn)組合的標準差等于0嗎？
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您好，同學，當相關(guān)系數(shù)為-1、等比例投資、且兩項資產(chǎn)的標準差相等時，組合標準差就等于0。
2020 05/18 10:08
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下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。
A 如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù)
B 如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C 如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險
D 只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
整個題不明白
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相關(guān)系數(shù)等于0，投資組合是如何降低風險的？
524
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無風險資產(chǎn)，白塔等于零？標準差等于零？資產(chǎn)組合白塔等于1？是怎么理解的？
1781
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老師您好
這個不理解什么意思
【判斷題】78.相關(guān)系數(shù)小于1時，證券組合風險的大小，等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。（ ）
【答案】×
【解析】只有在證券之間的相關(guān)系數(shù)為1時，組合的風險才等于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)；如果相關(guān)系數(shù)小于1，那么證券組合的風險就小于組合中各個證券風險的加權(quán)平均數(shù)。
5839
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5.下列有關(guān)兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中，不正確的有（?。?。
A.如果相關(guān)系數(shù)為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產(chǎn)標準差的算術(shù)平均數(shù)
B.如果相關(guān)系數(shù)為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則投資組合不能分散風險
D.只要相關(guān)系數(shù)小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)
【答案】AC
老師：不明白為什么B是對的，難道相關(guān)系數(shù)可以讓非系統(tǒng)降為0？
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