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5.下列有關兩項資產構成的投資組合的表述中，不正確的有（ ）。 A.如果相關系數為＋1，則投資組合的標準差等于兩項資產標準差的算術平均數 B.如果相關系數為－1，則投資組合的標準差最小，甚至可能等于0 C.如果相關系數為0，則投資組合不能分散風險 D.只要相關系數小于1，則投資組合的標準差就一定小于單項資產標準差的加權平均數 【答案】AC 老師：不明白為什么B是對的，難道相關系數可以讓非系統(tǒng)降為0？
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同學你好！B是正確的呀? 是系統(tǒng)風險為0? ?不是非系統(tǒng)風險的
2021 08/23 19:20
84785028 
2021 08/23 19:23
相關系數B是系統(tǒng)風險？？系統(tǒng) 風險可以為零？？老師打錯了吧，系統(tǒng) 風險怎么著都不可能 為0，貝塔才是系統(tǒng)風險吧
許老師 
2021 08/23 19:31
是非系統(tǒng)風險為0? ? 剛才打錯了? ?不好意思
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