00:10:00
問題已解決
某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購買ABC三種股票，并分別設(shè)計(jì)了甲乙兩種投資組合。 已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5，1和0.5，他們在甲種投資組合下的投資比重為50%，30%和20%，乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為3.6%。同期市場上所有股票平均報(bào)酬為10%，無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為6%。 （1）根據(jù)ABC三種股票的β系數(shù)，分別評價(jià)這三種股票相對市場投資組合而言的投資風(fēng)險(xiǎn)大小。 (2）計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率 （3）計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
1）A股票的β系數(shù)為1.5，B股票的β系數(shù)為1.0，C股票的β系數(shù)為0.5，所以A股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于B股票，B股票相對于市場投資組合的投資風(fēng)險(xiǎn)大于C股票。
（2）甲種投資組合的β系數(shù)＝1.5×50％＋1.0×30％＋0.5×20％＝1.15
甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝1.15×（10％－6％）＝4.6％
（3）乙種投資組合的β系數(shù)＝3.6％/（10％－6％）＝0.9
乙種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝3.6%
2020 06/24 18:50
閱讀 5578
描述你的問題，直接向老師提問
1547
意見反饋
