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問(wèn)題已解決
某投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，市場(chǎng)組合的平均收益率為12%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%，則該投資組合的β系數(shù)為多少？ 老師，這個(gè)市場(chǎng)組合的平均收益率是不是必要報(bào)酬率
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計(jì)算過(guò)程如下
β=10%/（12%-8%）=2.5
一般我們假定市場(chǎng)有效，市場(chǎng)組合的平均收益率是必要報(bào)酬率
2020 08/25 10:38
84785009 
2020 08/25 10:57
R=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率＋風(fēng)險(xiǎn)收益率，根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型公式得出:12%=8%+β（12%-8%），我是不是哪里理解錯(cuò)了老師
Lyle 
2020 08/25 11:39
10%是風(fēng)險(xiǎn)收益率，不是總的收益率，不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
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