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債券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),債券剩余的到期期限為6年。假定債券收益率為10%(連續(xù)復(fù)利),①請計(jì)算該債券的理論價(jià)格,②計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利,那么請計(jì)算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
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債券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),債券剩余的到期期限為6年。假定債券收益率為10%(連續(xù)復(fù)利),①請計(jì)算該債券的理論價(jià)格,②計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利,那么請計(jì)算這支債券的修正久期與修正凸性測度。假定零息利率曲線是平坦的。
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