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債券面值100元,票面利率8%(半年付息一次),債券剩余的到期期限為31年。假定債券收益率為10%(連續(xù)復(fù)利),①請(qǐng)計(jì)算該債券的理論價(jià)格;②請(qǐng)計(jì)算這支債券的麥考利久期與凸性測(cè)度。③如果10%的債券收益率按半年計(jì)復(fù)利,那么請(qǐng)計(jì)算這支債券的修正久期。假定零息利率曲線是平坦的。

84784972| 提问时间:2020 12/03 15:55
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
1,理論價(jià)格 100*(P/F,5%,68)+100*8%/4*(P/A,5%,68) 2,久期 1的結(jié)果/10.25% 凸性測(cè)度 1的結(jié)果/100*(68-1) 3,修證久期 1的結(jié)果/10.25%*(68-1) 公式 字母 有點(diǎn)復(fù)雜,沒辦法 給你列式子,你參考一下簡化處理。
2020 12/03 21:34
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