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股價下行等于0不理解。股價下行不行權不應該是虧了個借款利息以及期權購買手續(xù)費嗎？
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就那個股價下行的時候，最多就是不行，全部行權的話，他也不可能成為負數(shù)，就是最壞的結果就是等于零。
2021 04/26 22:50
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期權估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權到期日價值）/（1＋無風險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權到期日價值”？
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期權估值原理里
（1）為什么借款數(shù)額是用到期日下行股價而不是用下行股價
（2）在圖中的推導里，股價下行時看漲期權的到期日價值，如果股票價格低于了行權價格，應該為0啊，但是右邊的式子的得出來的應該是負數(shù)，還是說等號右邊的是考慮了期權費的
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為什么股價下行到期日價值是0
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套期保值比率為1則下行股價等于執(zhí)行價？
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老師。第一小題算期權價值的時候為什么是用下行時的股價去算？
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