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套期保值比率為1則下行股價等于執(zhí)行價？
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您好，請問一下有具體題目嗎
2023 09/19 16:48
84785043 
2023 09/19 17:00
要題目干嘛呢？
小鎖老師 
2023 09/19 17:04
套期保值比率，如果是1的話，股價就是等于執(zhí)行價格X
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套期保值比率為1則下行股價等于執(zhí)行價？我自己公式推出來得出的，但是百度沒有這個結論，所以這里想求證下
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期權估價的套期保值原理中，公式“借款＝（到期日下行股價×套期保值比率－股價下行時看漲期權到期日價值）/（1＋無風險利率）”分子上為什么要減掉“股價下行時看漲期權到期日價值”？
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老師，這里為什么說根據(jù)套期保值原理，股價上行下行現(xiàn)金凈流量相等啊～套期保值原理是什么～
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股價下行等于0不理解。股價下行不行權不應該是虧了個借款利息以及期權購買手續(xù)費嗎？
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老師：在用復制原理對期權估值時，需要建立對沖組合，如果下行時的股價為40元，看漲期
權的執(zhí)行價格為38元，套期保值比率為1，到期時間是半年，對應的無風險報酬率為4%，則目前應該借去款項多少元？半年不是用利率2%么
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