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市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬在哪章學(xué)的？這個(gè)公式怎么沒見過？

84784971| 提問時(shí)間：2021 08/27 21:42
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同學(xué)，你好 市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬是第二章風(fēng)險(xiǎn)與收益的內(nèi)容 根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型可知市場組合收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率? 1(市場組合β系數(shù)=1)*市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬，所以 市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬=市場組合收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率
2021 08/27 21:51
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