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風(fēng)險中性原理為啥上行概率+下行概率=1
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您好，計算期望報酬率，只需要考慮上行和下行時候的報酬率，所以從概率論上，要么下行，要么上行，所以概率和為1
2022 02/18 11:27
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老師，二叉樹這里的上行概率是不是和我們直接用風(fēng)險中性原理算出來的結(jié)果是一致的～
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財管：構(gòu)建二叉樹中風(fēng)險中性理論里的上行概率為什么是通過下行股價差額占總差額計算得出？
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請問c期權(quán)的策略是空頭，上行股價是54，下行股價是32，執(zhí)行價格是39，上行概率是0.418，下行概率是0.582，那么利用風(fēng)險中性原理計算c（空頭）的期權(quán)價值是否應(yīng)該是理解成：甲公司賣這份空頭期權(quán)應(yīng)該怎么定價？
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求看漲期權(quán)價值公式：老師幫看下對嗎？=上行時看漲期權(quán)到期日價值*上行概率+下行時看漲期權(quán)到期日價值*下行概率÷對應(yīng)年限無風(fēng)險利率
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老師，這里是不是應(yīng)該是下行概率呀？
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