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資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%，標準離差為27.9%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%，標準差率為1.2，投資者張某和趙某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。 為實現(xiàn)期望的收益率。張某應在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少？ 判斷投資者張某和趙某誰更厭惡風險，并說明理由。 老師能解析一下這題嗎

84784989| 提问时间：2022 02/24 15:55
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徐小強老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師
(1)資產(chǎn)組合M的標準差率=27.9%/18%=1.55 (2)資產(chǎn)組合N的標準差率為1.2小于資產(chǎn)組合M的標準差率1.55，故資產(chǎn)組合M的風險更大。 (3)設張某應在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X：18%×X+13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。為實現(xiàn)期望的收益率，張某應在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。 (4)張某在資產(chǎn)組合M(高風險)上投資的最低比例是60%，在資產(chǎn)組合N(低風險)上投資的最高比例是40%，而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%;因為資產(chǎn)組合M的風險大于資產(chǎn)組合N的風險，并且趙某投資于資產(chǎn)組合M(高風險)的比例低于張某投資于資產(chǎn)組合M(高風險)的比例，所以趙某更厭惡風險。
2022 02/24 15:57
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