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資產(chǎn)組合M的期望收益率為20%，標(biāo)準離差為30%，資產(chǎn)組合N的期望收益率為18%，標(biāo)準離差率為1,1,投資者王某和李某決定將其個人資產(chǎn)投資于資產(chǎn)組合M和N中，王某期望的最低收益率為19%，李某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。則資產(chǎn)組合M的標(biāo)準離差率為（），資產(chǎn)組合中（）風(fēng)險更大（填M或N），為實現(xiàn)期望的收益率。王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是（）%，投資者王某和李某中屬于風(fēng)險偏好者的是（）。 同學(xué)你好，計算如下: 1.資產(chǎn)組合M的標(biāo)準離差率=30%/18%=1.67 2.資產(chǎn)組合N的標(biāo)準離差率為1.1，小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準離差率1.67，因此資產(chǎn)組合M的風(fēng)險更大。 3.設(shè)王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X： 18%×X +20%×（1-X）=19%，解得X=60%。 因此，為實現(xiàn)期望的收益率，王某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。 4.李某更厭惡風(fēng)險。投資組合中，M有更高的風(fēng)險，張某在高風(fēng)險資產(chǎn)M上投資的最低比例是60%，在低風(fēng)險資產(chǎn)N上投資的最高比例是40%，而李某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%，因此，李某更厭惡風(fēng)險。