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怎樣理解期權價值＝內(nèi)在價值+時間溢價
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同學您好，期權就是以后某個時間點的價值，是有包含時間溢價的
2022 03/01 21:18
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這個期權價值，是內(nèi)在價值與時間溢價的和嗎？還是說就單指內(nèi)在價值？
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老師，期權的時間溢價＝期權價值-內(nèi)在價值嗎？
11060
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?。
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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下列有關期權時間溢價的表述不正確的是（ ?。?
A．期權的時間溢價是指期權價值超過內(nèi)在價值的部分，時間溢價=期權價值-內(nèi)在價值
B．未來股價不確定性越強，期權時間溢價越大
C．如果已經(jīng)到了到期時間，期權的價值就只剩下內(nèi)在價值
D．時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
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老師好，
期權價值=內(nèi)在價值+時間溢價。
為什么說無風險利率是影響內(nèi)在價值，如何理解？
1999
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