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問題已解決
【計算題】甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6；B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5：1：1.5，并使得投資組合的系數(shù)為1.75。 （2）計算C證券的β系數(shù)和必要收益率麻煩寫下公式和解題過程
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答學(xué)員你好，稍等一下哦
2022 03/20 21:43
媛媛 
2022 03/20 21:50
希望可以幫到你哦
媛媛
2022 03/20 21:50
記得給老師評價一下哦，學(xué)業(yè)順利！
84785035 
2022 03/20 21:54
謝謝老師
媛媛
2022 03/20 21:56
不謝哦，記得給老師評價一下哦
84785035
2022 03/20 22:00
為什么中間加1
84785035
2022 03/20 22:01
知道了謝謝
84785035
2022 03/20 22:13
幫看下那步錯了，1.75=1.6×2.5/（2.5+1+1.5）+2.5×1/（2.5+1+1.5）+βC×1.5/（2.5+1+1.5） l.75＝0.8+0.5+0.3 l.75＝1.6 1.6一1.75最后0.15
媛媛
2022 03/20 22:36
沒有明白你的需求哦
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描述你的問題，直接向老師提問
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