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甲公司持有A、B兩種證券的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立，A證券的必要收益率為21%，貝塔系數(shù)為1.6; B證券的必要收益率為30%，貝塔系數(shù)為2.5；公司擬將C證券加入投資組合，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券投資比重為2.5: 1: 1. 5,最終組合的貝塔系數(shù)是1.75。要求:41、(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)組合風(fēng)險(xiǎn)收益率。
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你好，看下面圖片，就是解方程
2022 06/25 13:38
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