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實(shí)務(wù)
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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立。其中A證券的必要收益率為21%、β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險(xiǎn)，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。要求：(1)計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率不會(huì)算第一步無風(fēng)險(xiǎn)收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率＝21%
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你好，利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型rs=Rf+β×(Rm-Rf)
利用AB證券建立方程組，可以求出無風(fēng)險(xiǎn)收益率rf
21%=rf+1.16*(Rm-Rf)，30%=rf+2.5*(Rm-Rf)
利用上式組合可以求出rf,(Rm-Rf)
2022 03/29 00:26
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