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在貨幣時(shí)間價(jià)值中是如何確定的？

利率r=純粹利率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=r*+IP+DRP+LRP+MRP 其中： r*：純粹利率，也稱為真實(shí)無風(fēng)險(xiǎn)利率，是指在沒有通貨膨脹、無風(fēng)險(xiǎn)情況下資金市場的平均利率。沒有通貨膨脹時(shí)，短期政府債券的利率可以視作純粹利率。 IP：通貨膨脹溢價(jià)，是指證券存續(xù)期間的平均通貨率。純粹利率與通貨膨脹溢價(jià)之和，稱為“名義無風(fēng)險(xiǎn)利率”，簡稱“無風(fēng)險(xiǎn)利率”。 DRP：違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是指債券發(fā)行者到期時(shí)不能按約定足額支付本金或利息的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。對政府債券而言，通常認(rèn)為沒有違約風(fēng)險(xiǎn)，違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0；對公司債券來說，公司評級越高，違約風(fēng)險(xiǎn)越小，違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)越低。 LRP：流動性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，是指債券應(yīng)存在不能在短期內(nèi)以合理價(jià)格變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)而給予債權(quán)人的補(bǔ)償。國債的流動性好，流動性溢價(jià)較低；小公司發(fā)行的債券流動性較差，流動性溢價(jià)相對較高。 MRP：期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是指債券因面臨持續(xù)期內(nèi)市場利率上升導(dǎo)致價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)給予債權(quán)人的補(bǔ)償，因此也被稱為市場利率風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

論文答辯提問：貨幣時(shí)間價(jià)值當(dāng)中的利率是怎么來確定的？ 盡量簡潔點(diǎn)

用這個公式回答是最簡潔的，利率r=純粹利率+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=r*+IP+DRP+LRP+MRP

還要有點(diǎn)解釋，麻煩老師

解釋就上面的拓展材料，這不就一分鐘就解釋完了