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按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票要求收益率的因素有( )。 A 無風(fēng)險收益率 B 平均風(fēng)險股票的必要收益率 C 特定股票的β系數(shù) D 股票的財務(wù)風(fēng)險 E 市場風(fēng)險溢酬
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同學(xué)你好
這個選擇ABC
2022 06/22 10:23
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下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的說法中，正確的有（ ）。
A.如果市場風(fēng)險溢酬提高，則所有資產(chǎn)的風(fēng)險收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
B.如果無風(fēng)險收益率提高，則所有資產(chǎn)的必要收益率都會提高，并且提高的數(shù)值相同
C.對風(fēng)險的平均容忍程度越低，市場風(fēng)險溢酬越大
D.如果某資產(chǎn)的β＝1，則該資產(chǎn)的必要收益率＝市場平均收益率
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21.已知某股票的貝塔系數(shù)為0.45，無風(fēng)險收益率為4%，市場組合的風(fēng)險收益率為5%，則該股票的必要收益率為多少
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老師，市場組合的必要收益率是風(fēng)險收益率還是無風(fēng)險收益率呢？股票市場平均收益率是風(fēng)險收益率，怎樣區(qū)分呢？好亂。
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如何理解股票投資必要收益率大于無風(fēng)險投資收益率時，β系數(shù)大于0?
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已知：現(xiàn)行國庫券的利率為 5%，證券市場組合平均收益率為 15%，市場上 A 、B、C 、D 四種股票的 β 系數(shù)分別為 0.91 、1.17、1.8 和 0.52；B、C 、D 股票的必要收益率分別為 16.7%、23%和 10.2%。
計算：
（1）采用資本資產(chǎn)定價模型計算 A 股票的必要收益率。
2）計算 A、B、C 投資組合的 β 系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買 A、B、C 三種股票的比例為 1:3:6。
3）已知按 3:5:2 的比例購買 A 、B 、D 三種股票， 所形成的 A 、B 、D 投資組合的 β 系數(shù)為 0.96，該組 合的必要收益率為 14.6%；如果不考慮風(fēng)險大小，
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