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計算分析題1.甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險,A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5∶1:1.5，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。0088要求:(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。(2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。(2021年卷卷Ⅱ)
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同學(xué)你好
無風(fēng)險收益率+1.6×市場組合的風(fēng)險收益率=21%
無風(fēng)險收益率+2.5×市場組合的風(fēng)險收益率=30%
解得：無風(fēng)險收益率=5%，市場組合的風(fēng)險收益率=10%
2022 08/10 16:11
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