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如果在合為期限內(nèi)遠(yuǎn)期或期貨價(jià)格迅速下隆, 使 用近期合的和期貨合們哪種形式進(jìn)行多頭套期了 直的收益更大?為什么?假設(shè)兩種合約的其他條 件均相同,且近期價(jià)格等子期貨介格

84785023| 提问时间:2022 10/10 15:21
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
遠(yuǎn)期合約遵循契約自由原則。是在雙方同意在未來(lái)日期按照固定價(jià)格交換金融資產(chǎn)的合約,承諾以當(dāng)前約定的條件在未來(lái)進(jìn)行交易的合約。遠(yuǎn)期合約并不是在交易所交易及交易標(biāo)準(zhǔn)固定的資產(chǎn)。 期貨合約條款是標(biāo)準(zhǔn)化的。在期貨市場(chǎng)交易的期貨合約,其標(biāo)的物的數(shù)量、質(zhì)量等級(jí)和交割等級(jí)及替代品升貼水標(biāo)準(zhǔn)、交割地點(diǎn)、交割月份等條款都是標(biāo)準(zhǔn)化的,使期貨合約具有普遍性特征。期貨合約中,只有期貨價(jià)格是唯一變量,在交易所以公開(kāi)競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生。 你這未來(lái)的價(jià)格迅速上升,那么,你這選擇期貨合約,保證其未來(lái)的行權(quán)使得,這樣更合適。
2022 10/10 15:27
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