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老師，請問：“當兩項資產的收益率的相關系數(shù)等于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均值?！边@句話對嗎？為什么。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，這句話正確，只要相關系數(shù)不是1，就可以分散非系統(tǒng)風險，因此風險總體降低
2022 10/27 20:16
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【多選題】下列關于證券資產組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產組合的收益率的相關系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產風險的加權平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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老師，當相關系數(shù)小于負1時，組合收益率的標準差小于組合中各資產收益率標準差的加權平均值么？
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14、下列關于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產收益率的加權平均數(shù)
投資組合風險是各單項資產風險的加權平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產的加權平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產的風險、相關系數(shù)和投資比重有關，與投資總規(guī)模無關，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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只要相關系數(shù)小于1，證券資產組合就可以消除非系統(tǒng)風險。
請問這句話正確嗎
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老師，請問這道題的C答案，為什么資產組合的貝塔系數(shù)小于-1時，代表資產組合的系統(tǒng)風險大于市場整體風險呢？
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