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老師，請問：“當兩項資產(chǎn)的收益率的相關(guān)系數(shù)等于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值?！边@句話對嗎？為什么。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
學員你好，這句話正確，只要相關(guān)系數(shù)不是1，就可以分散非系統(tǒng)風險，因此風險總體降低
2022 10/27 20:16
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【多選題】下列關(guān)于證券資產(chǎn)組合風險的表述中，正確的有（ ）。 當資產(chǎn)組合的收益率的相關(guān)系數(shù)大于零時，組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù) 這個選擇是錯誤的 錯在哪里？
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老師，當相關(guān)系數(shù)小于負1時，組合收益率的標準差小于組合中各資產(chǎn)收益率標準差的加權(quán)平均值么？
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14、下列關(guān)于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。
兩種證券的收益率完全負相關(guān)時，投資組合中的風險可能完全消除
投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
投資組合風險是各單項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均數(shù)
投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風險
證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
CEAB
只要相關(guān)系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風險，投資組合的風險就小于各單項資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風險與組合中各資產(chǎn)的風險、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項E的說法錯誤。
A為啥錯啊，怎么可能完全消除
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只要相關(guān)系數(shù)小于1，證券資產(chǎn)組合就可以消除非系統(tǒng)風險。
請問這句話正確嗎
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老師，請問這道題的C答案，為什么資產(chǎn)組合的貝塔系數(shù)小于-1時，代表資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險大于市場整體風險呢？
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