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14、下列關(guān)于證券投資組合的表述中，錯誤的有（）。 兩種證券的收益率完全負相關(guān)時，投資組合中的風(fēng)險可能完全消除 投資組合收益率為組合中各單項資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù) 投資組合風(fēng)險是各單項資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)平均數(shù) 投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險 證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險越大 CEAB 只要相關(guān)系數(shù)大于-1小于1，投資組合就可以分散風(fēng)險，投資組合的風(fēng)險就小于各單項資產(chǎn)的加權(quán)平均數(shù)，選項C的說法錯誤；證券投資組合的風(fēng)險與組合中各資產(chǎn)的風(fēng)險、相關(guān)系數(shù)和投資比重有關(guān)，與投資總規(guī)模無關(guān)，因此選項E的說法錯誤。 A為啥錯啊，怎么可能完全消除