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總是理解不了必要報酬率=無風(fēng)險利率+風(fēng)險報酬率運用資本資產(chǎn)定價模型，他和證券市場線的R=Rf+貝塔*（Rm—Rf）有啥聯(lián)系
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無風(fēng)險收益率是指的這項資產(chǎn)沒有任何風(fēng)險，可以獲得的報酬率
風(fēng)險收益率是指有風(fēng)險資產(chǎn)可以獲得的收益率
根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，股票的必要報酬率=無風(fēng)險利率+貝塔系數(shù)×（RM-RF）
后面部分的貝塔系數(shù)×（RM-RF）就是風(fēng)險收益率，所以必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率
每個努力學(xué)習(xí)的小天使都會有收獲的，加油！
2022 12/17 23:53
84784971 
2022 12/18 23:37
其實他倆是一個東西是不
李某某老師 
2022 12/18 23:42
同學(xué)你好，可以這樣子理解的
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