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證券A期望收益率為15%，貝塔值為1.2。無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，市場(chǎng)組合期望收益率為12%。這個(gè)證券的阿爾法是 A1.6% B-1.6% C1.7% D-1.7%

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/20 11:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，請(qǐng)稍等，稍后給你答案
2022 12/20 11:35
84785013
2022 12/20 11:57
請(qǐng)問(wèn)答案是多少捏
家權(quán)老師
2022 12/20 12:12
α值怎么計(jì)算？ 期望收益率＝無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率＋β*（整體股市回報(bào)率－無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率） 超額收益和期望收益的差額即 α 系數(shù)。 Ki=5%%2b1.2*(15%-5%)=17% 這個(gè)證券的阿爾法是=12%-17%=-5.8%
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