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財(cái)管的協(xié)方差是什么,教材里好像沒有講到這個(gè)哈
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同學(xué)你好,
協(xié)方差用于衡量兩個(gè)變量的總體誤差。而方差是協(xié)方差的一種特殊情況,即當(dāng)兩個(gè)變量是相同的情況。?[1]?
期望值分別為E[X]與E[Y]的兩個(gè)實(shí)隨機(jī)變量X與Y之間的協(xié)方差Cov(X,Y)定義為:
從直觀上來看,協(xié)方差表示的是兩個(gè)變量總體誤差的期望。
2023 01/28 11:17
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2023 01/28 11:37
麻煩具體說一下這道題的協(xié)方差的意思
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立峰老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/28 11:40
意思是兩種證券考慮相關(guān)系數(shù)、各自誤差及比重后得到的結(jié)果與期望值之間最可能出現(xiàn)的誤差。
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